Разработка DeFi-стратегии на Drift Protocol
Наша команда разработала дельта-нейтральную стратегию в формате автоматизированного Vault на платформе Drift. Работа включала в себя анализ, моделирование, разработку алгоритма и запуск публичного продукта.
Vaults – это автоматизированные стратегии на DEX-бирже Drift, позволяющие инвестировать в профессионально настроенные стратегии без необходимости управлять позициями вручную.
Ключевые этапы проекта:
Анализ исторических данных: С использованием собственного аналитического инструментария мы собрали и проанализировали историю сделок в пуле JLP, опираясь на неизменяемые данные из блокчейна.
Тестирование стратегии: Мы предоставили собственную ликвидность для тестирования стратегии в реальных условиях. Это позволило нам дополнительно верифицировать данные и протестировать гипотезы на “живых деньгах”.
Разработка хеджирующей модели: Команда квантовых аналитиков смоделировала оптимальные параметры хеджирования, направленные на защиту капитала от рыночной волатильности и резких ценовых движений.
Моделирование и бэктестинг: Проведены многочисленные симуляции и бэктесты с использованием исторических данных из блокчейна. Результаты подтвердили эффективность разработанных параметров стратегии.
Создание автоматизированного алгоритма (vault): Совместно с разработчиками мы реализовали смарт-алгоритм на платформе Drift. Vault автоматически управляет позициями, исключая человеческий фактор. Также внедрены системы мониторинга и дежурный оператор 24/7 для обеспечения стабильной работы.
Стресс-тестирование: Перед публичным запуском алгоритм прошёл этапы комплексного стресс-тестирования на различных рыночных сценариях, что подтвердило его устойчивость.
Запуск и пополнение ликвидностью: Vault с нашей стратегией был опубликован и профинансирован собственными средствами, что подчёркивает уверенность команды в продукте.
Доступность для сторонних инвесторов: На текущий момент стратегия открыта для подключения внешней ликвидности. Инвесторы могут присоединиться к vault и получать доход в рамках дельта-нейтральной стратегии.
Last updated